Mudanças entre as edições de "Modelo de agentes de distribuição de riquezas"

De Física Computacional
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(Regra do Mínimo)
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<center><math>w_i(t+1) = w_i(t) + \Delta w \qquad w_j(t+1) = w_j(t) - \Delta w.</math></center>
 
<center><math>w_i(t+1) = w_i(t) + \Delta w \qquad w_j(t+1) = w_j(t) - \Delta w.</math></center>
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Para decidir quem ganha riqueza e quem perde durante a interação entre agentes, utiliza-se uma probabilidade de favorecer o agente mais pobre, evitando assim a condensação, i.e., o acúmulo de toda riqueza disponível em apenas um ou poucos agentes <ref name=BENHUR> https://arxiv.org/pdf/1904.05875.pdf CARDOSO, B. F.;GONÇALVEZ, S.; IGLESIAS, J. R.; "WEALTH DISTRIBUTION MODELS WITH REGULATIONS: DYNAMICS AND EQUILIBRIA" </ref>. Esta probabilidade é dada por <ref name=BENHUR> https://arxiv.org/pdf/1904.05875.pdf CARDOSO, B. F.;GONÇALVEZ, S.; IGLESIAS, J. R.; "WEALTH DISTRIBUTION MODELS WITH REGULATIONS: DYNAMICS AND EQUILIBRIA" </ref> <ref name=SCAFETTA> https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0306579.pdf SCAFETTA, N.;WEST, B. J.; PICOZZI, S.; "A Trade-Investment Model for Distribution of
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Wealth" </ref>
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<center><math>p = \frac{1}{2} + f \cdot \frac{|w_i(t)-w_j(t)|}{w_i(t)+w_j(t)}, \qquad (1)</math></center>
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Onde <math>f</math> é chamado de ''fator de proteção social'', que varia de 0 —mesma probabilidade de ganho de riqueza para ambos os agentes— até <math>1/2</math> —máxima probabilidade de favorecer o agente mais pobre—.
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Existem diferentes regras para determinar a quantidade <math>\Delta w</math>. Neste trabalho usaremos a ''regra do mínimo'' e a ''regra do perdedor'', que serão enunciadas abaixo.
 
Existem diferentes regras para determinar a quantidade <math>\Delta w</math>. Neste trabalho usaremos a ''regra do mínimo'' e a ''regra do perdedor'', que serão enunciadas abaixo.

Edição das 17h52min de 25 de maio de 2021

Introdução

A física estatística, em particular a teoria cinética dos gases, fornece uma estrutura útil para descrever a complexidade das interações de mercado. Da mesma forma que um sistema físico composto de muitas partículas trocando energia via colisões binárias, os Modelos de Troca de Cinética consideram um conjunto de agentes econômicos interagentes que trocam de forma binária uma quantidade conservada chamada de riqueza.

Para iniciar a discussão, vamos supor um sistema com agentes, onde o agente é caracterizado pela riqueza e pelo fator de aversão-a-riscos no tempo . Podemos então definir uma troca de riqueza entre os agentes e —selecionados aleatoriamente, supondo que ganha uma riqueza de —, como [1]

Para decidir quem ganha riqueza e quem perde durante a interação entre agentes, utiliza-se uma probabilidade de favorecer o agente mais pobre, evitando assim a condensação, i.e., o acúmulo de toda riqueza disponível em apenas um ou poucos agentes [1]. Esta probabilidade é dada por [1] [2]

Onde é chamado de fator de proteção social, que varia de 0 —mesma probabilidade de ganho de riqueza para ambos os agentes— até —máxima probabilidade de favorecer o agente mais pobre—.


Existem diferentes regras para determinar a quantidade . Neste trabalho usaremos a regra do mínimo e a regra do perdedor, que serão enunciadas abaixo.

Regra do Mínimo

Nesta regra, temos que a quantidade de riqueza trocada entre os agentes é definida como

Esta regra muitas vezes também é chamada de regra justa, pois a quantidade de riqueza trocada entre

Referências

  1. 1,0 1,1 1,2 https://arxiv.org/pdf/1904.05875.pdf CARDOSO, B. F.;GONÇALVEZ, S.; IGLESIAS, J. R.; "WEALTH DISTRIBUTION MODELS WITH REGULATIONS: DYNAMICS AND EQUILIBRIA"
  2. https://arxiv.org/pdf/cond-mat/0306579.pdf SCAFETTA, N.;WEST, B. J.; PICOZZI, S.; "A Trade-Investment Model for Distribution of Wealth"