Modelo de Bornholdt para simulação de mercados financeiros artificiais
De Física Computacional
Edição feita às 19h24min de 17 de maio de 2021 por Luanabianchi (Discussão | contribs)
Grupo: Leonardo Barcelos, Luana Bianchi e Rubens Borrasca
Índice
Modelo de Bornholdt
Alguns conceitos importantes...
Quando se trata de sistemas financeiros, os estudos se concentram mais no retorno dos ativos do que no preço em si, pois a série temporal dos retornos tem propriedades estatísticas mais interessantes que a série dos preços.
Sendo P(t) o preço de um ativo financeiro no instante t, e P(t-1) o preço do ativo no instante (t-1), o retorno linear do ativo é:
Reescrevendo esta equação, obtemos que:
Aplicando a função logarítmica em ambos os lados da equação, e considerando que:
obtêm-se o retorno logarítmico:
Quando temos ativos voláteis, que variam muito, o retorno logarítmico é mais indicado.