Mudanças entre as edições de "Modelo de Bornholdt para simulação de mercados financeiros artificiais"

De Física Computacional
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(Alguns conceitos importantes...)
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==Alguns conceitos importantes...==
 
==Alguns conceitos importantes...==
-retorno
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-distribuição dos retornos
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Quando se trata de sistemas financeiros, os estudos se concentram mais no retorno dos ativos do que no preço em si, pois a série temporal dos retornos tem propriedades estatísticas mais interessantes que a série dos preços.
-volatilidade
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Sendo ''P(t)'' o preço de um ativo financeiro no instante ''t'', e ''P(t-1)'' o preço do ativo no instante ''(t-1)'', o retorno linear do ativo é:
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<math>r(t) = \frac{P(t) - P(t-1)}{P(t-1)}</math>
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Reescrevendo esta equação, obtemos que:
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<math>r(t) + 1= \frac{P(t)}{P(t-1)}</math>
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Aplicando a função logarítmica em ambos os lados da equação, e considerando que:
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<math>ln(x + 1) \approx x</math>
  
 
==Simulações==
 
==Simulações==

Edição das 19h17min de 17 de maio de 2021

Grupo: Leonardo Barcelos, Luana Bianchi e Rubens Borrasca

Modelo de Bornholdt

Alguns conceitos importantes...

Quando se trata de sistemas financeiros, os estudos se concentram mais no retorno dos ativos do que no preço em si, pois a série temporal dos retornos tem propriedades estatísticas mais interessantes que a série dos preços.

Sendo P(t) o preço de um ativo financeiro no instante t, e P(t-1) o preço do ativo no instante (t-1), o retorno linear do ativo é:


Reescrevendo esta equação, obtemos que:


Aplicando a função logarítmica em ambos os lados da equação, e considerando que:


Simulações

Variação do tamanho da grade

Conclusões

Programas