Modelo de Bornholdt para simulação de mercados financeiros artificiais: mudanças entre as edições
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Sendo ''P(t)'' o preço de um ativo financeiro no instante ''t'', e ''P(t-1)'' o preço do ativo no instante ''(t-1)'', o retorno linear do ativo é: | |||
<math>r(t) = \frac{P(t) - P(t-1)}{P(t-1)}</math> | |||
Reescrevendo esta equação, obtemos que: | |||
<math>r(t) + 1= \frac{P(t)}{P(t-1)}</math> | |||
Aplicando a função logarítmica em ambos os lados da equação, e considerando que: | |||
<math>ln(x + 1) \approx x</math> | |||
==Simulações== | ==Simulações== |
Edição das 19h17min de 17 de maio de 2021
Grupo: Leonardo Barcelos, Luana Bianchi e Rubens Borrasca
Modelo de Bornholdt
Alguns conceitos importantes...
Quando se trata de sistemas financeiros, os estudos se concentram mais no retorno dos ativos do que no preço em si, pois a série temporal dos retornos tem propriedades estatísticas mais interessantes que a série dos preços.
Sendo P(t) o preço de um ativo financeiro no instante t, e P(t-1) o preço do ativo no instante (t-1), o retorno linear do ativo é:
Reescrevendo esta equação, obtemos que:
Aplicando a função logarítmica em ambos os lados da equação, e considerando que: