Equação de Lotka-Volterra Competitiva Estocástica

De Física Computacional
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Introdução

As Equações de Lotka-Volterra fornecem um modelo para a previsão de sistemas biológicos considerando diversas relações entre populações. Exploraremos no vigente trabalho a relação de competitividade, juntamente da adição de um termo estocástico multiplicativo. Consideraremos duas e três populações, mostrando os gráficos de evolução temporal do número de indivíduos de cada espécie e os espaços de fase. Em todas as etapas serão mostrados os resultados considerando e desconsiderando o ruído para fins comparativos.

Equações para Duas Populações

Como uma primeira análise, considerando somente duas populações distintas, vamos explorar o modelo logístico, partindo das Equações de Lotka-Volterra, de duas espécies disputando um território, que pode ser descrito pelo seguinte par de relações:

dx1dt=r1x1(1x1+α12x2K1)

dx2dt=r2x2(1x2+α21x1K2)

Nesse par, x1 e x2 representam as duas populações consideradas; r1 e r2 indicam o crescimento inerente per-capita, a capacidade de uma espécie em se reproduzir; K1 e K2 retratam a capacidade de carga, o número de indivíduos limite que o meio ambiente consegue suportar considerando o nicho ecológico ao que a espécie pertence; e α12 e α21, o efeito que a espécie um tem na espécie dois e vice-versa.

Para a adição de ruído ao sistema, vamos supor que o termo estocástico seja incorporado em cada equação de maneira a afetar somente a população x1 ou a população x2, ou seja, estamos considerando que o ruído atinja cada população de maneira proporcional a sua quantidade de indivíduos em determinado período de tempo. Como um exemplo prático, podemos pensar no termo estocástico como a presença de um agente externo que infecte uma das populações isoladamente. Claro que o efeito resultante de existir uma doença se espalhando na espécie x1 afeta o crescimento da espécie x2, entretanto esse efeito não é direto, sendo uma consequência da correlação entre o par de equações.

Além disso, antes de de fato colocarmos o fator estocástico nas equações, precisamos de explicar qual o tipo de ruído a ser inserido. Para tanto, será introduzido o ruído branco, que é definido a partir de suas propriedades estatísticas que configuram sua média e sua função de correlação temporal, podendo ser expressas matematicamente por

<ξ(t)>=0

<ξ(t1)ξ(t2)>=δ(t2t1)

A primeira relação indica que o ruído branco possui média igual a zero, enquanto que a segunda indica o fato de os ruídos considerando diferentes tempos são independentes e, sendo assim, dá o nome branco ao ruído, pois a intensidade espectral de um processo estocástico é a Transformada de Fourier da função de correlação, sendo ela constante por se tratar de uma Delta de Dirac, logo todas as frequências estão presentes com mesma intensidade, com branco fazendo uma analogia a essa característica.

Portanto, podemos reescrever as relações supracitadas considerando o ruído como

dx1dt=r1x1(1x1+α12x2K1)+x1β1ξ1(t)

dx2dt=r2x2(1x2+α21x1K2)+x2β2ξ2(t)

com β1 e β2 sendo as amplitudes dos ruídos e ξ1(t) e ξ2(t) os ruídos brancos.

Resolução Numérica pelo Método de Itô

Para então resolvermos as equações numericamente, vamos recorrer ao cálculo diferencial estocástico. Iniciamos, para esse fim, tomando a forma de Langevin

dX=A(X(t),t)dt+B(X(t),t)ξ(t)dt

Deveríamos, como próxima etapa, integrar ambos os lados da equação da seguinte forma

XX+ΔXdX=tt+ΔtA(X(t),t)dt+tt+ΔtB(X(t),t)ξ(t)dt

Como não podemos resolvê-la pelos métodos convencionais, pois ξ(t) torna a função não diferenciável apesar de ser contínua, utilizamos a relação

B(X(t),t)=B(X(t)+X(t+Δt)2,t)

Essa troca se justifica pelo fato de estarmos trocando o argumento de B pela média entre os valores de X no início e no fim do intervalo de integração, correspondendo a uma melhor estimação. Agora, tomando a integral, ficamos com a aproximação

ΔX(t)=A(X(t),t)Δt+B(X(t)+12ΔX(t),t)ΔW(t)

Por seguinte, expandimos B em série de Taylor, excluímos o termo de ordem maior que dt e fazemos a substituição Δt por ΔW2

dX(t)=(A(X(t),t)+12BXB(X(t),t))A(I)(X(t),t)dt+B(X(t),t)dW(t)

Com isso, temos que a Equação diferencial de Itô é dada por

dX(t)=A(I)(X(t),t)dt+B(X(t),t)dW(t)

Portanto, partindo da nossa relação para x1

dx1dt=r1x1(1x1+α12x2K1)+x1β1ξ1(t)

Temos, isolando dx1

dx1=r1x1(1x1+α12x2K1)dt+x1β1ξ1(t)dtdW

A partir disso, sabemos os coeficientes A(X(t),t) e B(X(t),t) de Langevin

A(X1(t),t)=r1x1(1x1+α12x2K1)

B(X1(t),t)=x1β1

12BX1B(X1(t),t)=12β12x1

Assim, substituindo os valores para encontrar a equação diferencial de Itô, obtemos


dx1=r1x1(1x1+α12x2K1+12β12x1)dt+x1β1dW

Analogamente, obtemos também a equação para a variável x2

dx2=r2x2(1x2+α21x1K2+12β22x2)dt+x2β2dW


Resultados

Caso Um

Com duas populações, vamos exemplificar nesta seção o caso em que a competitividade se dá de maneira igual, ou seja, todas as constantes possuem mesmo valor independentemente da população. A diferença, então, se dará a partir do ruído, que será maior para uma delas.

Utilizando r1 = r2 = α12 = α21 = 1, K1 = K2 = 60 e população inicial de 10 indivíduos, a evolução temporal e o espaço de fases do sistema de duas populações podem ser vistos nas figuras abaixo.

Podemos verificar que, a partir da adição de um ruído maior na população 2, a população 1 cedeu quando o tempo atingiu valor próximo a 30 unidades, comportamento este que não é visto no gráfico sem ruído, no qual as duas populações convivem de maneira igual e atingindo cada uma metade de sua população limite. Realizaram-se mais de 20 simulações e todas tiveram o mesmo efeito, com a população 2 prosperando em consequência do desaparecimento da população 1.

Caso Dois

Agora, consideraremos uma pequena variação nas constantes de crescimento das populações, com um aumento de duas vezes para r1. Todos os outros parâmetros são iguais ao Caso Um. Os resultados seguem nas figuras abaixo.

Mesmo com a população um possuindo taxa de crescimento duas vezes maior, a espécie com maior amplitude de ruído sobrevive ao final da simulação.

Equações para Três Populações

Os métodos de resolução numérica para três populações são completamente análogos aos métodos para duas populações; portanto, a matemática envolvida será omitida a partir de agora e somente serão discutidos os resultados. O conjunto de equações utilizado para três espécies distintas é

dx1dt=r1x1(1x1+α12x2+α13x3K1)+x1β1ξ1(t)

dx2dt=r2x2(1x2+α21x1+α23x3K2)+x2β2ξ2(t)

dx3dt=r3x3(1x3+α31x1+α32x2K1)+x3β3ξ3(t)

Resultados

Caso Um

Como primeira análise, vamos ao caso análogo ao anterior de duas populações. Vamos considerar espécies semelhantes, trocando entre elas somente o fator de amplitude do ruído, com o maior fator sendo da população 2. Utilizamos K1 = K2 = K3 = 60, população inicial de 10 indivíduos e as outras constantes como um. As figuras a seguir mostram a evolução temporal e o espaço de fases do sistema.

Podemos verificar que, assim como na seção anterior, a população com maior fator de ruído prosperou enquanto que as outras tiveram sua extinção em um tempo de 5 unidades. Quando desconsideramos o ruído, vemos que as três espécies convivem com mesmo comportamento populacional.

Caso Dois

Para um segundo caso, vamos considerar os mesmos parâmetros de antes, modificando apenas os coeficientes entre as populações, dados na seguinte tabela.

Coeficientes α
αi1 αi2 αi3
α1j 1 2 1
α2j 1 1 2
α3j 2 1 1

Eles indicam que a população 1 tem dominância sobre a população 2, a população 2 tem dominância sobre a população 3 e a população 3 tem dominância sobre a população 1. As imagens podem ser vistas a seguir.

Vemos que, mesmo considerando as relações de dominância, a população com maior ruído sobressai no final, sendo a única espécie viva ao final da simulação.


Método de Fokker-Planck

A Equação de Fokker-Planck trata da equação diferencial da distribuição de probabilidade das variáveis de um sistema de Equações Diferenciais Estocásticas. Avaliaremos sua aplicação no sistema Lotka-Volterra competitivo para duas populações.

Para um processo estocástico vetorial X=[X1,X2,...,Xn], a equação de Fokker-Planck tem a forma

P(x,t)t=i=1n[Ki(x,t)P(x,t)]xi+12i,j=1n2[Dij(x,t)P(x,t)]xixj

Onde

Ki(x,t)=Ai(x,t)

e

Dij(x,t)=α=1mBi,α(x,t)Bj,α(x,t)

Assim, para o nosso caso, temos:

P(x1,x2,t)t=x1[r1x1(1x1+α12x2k1)P(x1,x2,t)]x2[r2x2(1x2+α21x1k2)P(x1,x2,t)]+12β122x12P(x1,x2,t)x12+12β222x22P(x1,x2,t)x22

Resolvendo as derivadas por regra do produto e separando nas derivadas parciais de P(x1,x2,t) ficamos com

P(x1,x2,t)t=δ12Px12+δ22Px22+γ1Px1+γ2Px2+ωP

com

δ1=12β12x12

δ2=12β22x22

γ1=r1x12k1+r1x1α12x2k1r1x1+2β12x1

γ2=r2x22k2+r2x2α21x1k2r2x2+2β22x2

ω=2r1x1k1+2r2x2k2+r1α12x2k1+r2α21x1k2r1r2+β12+β22


Discretizando a equação diferencial acima, usando

P(x,t)t=Pi,jn+1Pi,jndt

P(x,t)x1=12Pi+1,jnPi1,jndx1

P(x,t)x2=12Pi,j+1nPi,j1ndx2

2P(x,t)x12=Pi+1,jn+Pi1,jn2Pi,jndx12

2P(x,t)x22=Pi,j+1n+Pi,j1n2Pi,jndx22

Referências

  1. Scherer, CLÁUDIO. Métodos Computacionais da Física. 2010.