Econofísica

Integrantes

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Professores IF: José Roberto Iglesias, Sebastián Gonçalves

Alunos: Ben-Hur Francisco Cardoso

Colaboradores externos: Guillermo Abramson e Marcelo Kuperman (CAB-Bariloche, Argentina),

Cristian Fernando Moukarzel (Mexico)

Estudamos modelos microscópicos entre agentes que intercambiam uma fração de seu capital de acordo a diferentes regras. Por simulação observamos a dinâmica e o estado final do sistema caracterizado pela distribuição de renda, o que identifica as diferentes economias possíveis. Os parâmetros que entram nos modelos são: poupança (save) ou aversão ao risco, proteção dos pobres (p ou f dependendo do modelo). Os modelos também podem considerar dois tipos de agentes (cooperadores e não-cooperadores) ou interações por classes (parâmetro u) Esses modelos e os resultados são separados a continuação por aluno:

Tobias

• Distribuição de Renda e Cooperação (Tobias)

• Figuras para o artigo

Gaspar

• Comparação entre regra do mínimo e regra do perdedor (Gaspar)

--última atualização: 03/09/2006

• Gini vs time

teste de gaspar

• Investigações posteriores sobre autocorrelação (Gaspar)

--última atualização: 21/08/2006

• Variação de "w" na regra do mínimo (Gaspar)

--última atualização: 30/08/2006

• Distribuição de riquezas em função da aversão ao risco e capital inicial

--última atualização: 24/04/2007

• Modelo de gráfico em Gnuplot

--última atualização: 01/05/2007

• Cálculo do valor inicial do índice Gini (Gaspar)

--última atualização: 22/05/2007

• Agenda

- Traçar cortes na superfície que relaciona a riqueza final em função de riqueza inicial e risco

- Capital final x Risco: Fazer curva suave para 0.5<f<0.2 promediado sobre capitais inicias e juntar numa figura

- Melhorar estatística nos casos f<0.2

- Que grandezas representar em funçaõ de f?

 risco ótimo, risco corte, ...

- A correleação entre riquezas final e inicial é TRANSIENTE, porem os efeitos de MEMORIA dependen do f

 Então é razoável mostrar evolução temporal (do que??) para f diferentes 

- Simular regra do mínimo com um risco mínimo não-nulo (sugestão: risco mínimo de 0.3)

- Implementar reposição de agentes quando houver bancarrota

- Perturbação na evolução temporal: alteração de $f$ no meio da simulação para reacomodação do sistema

Tiago

Evolução da distribuição de riquezas:

• histogramas

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