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=== Amostragem por importância ===
=== Amostragem por importância ===


Um problema da amostragem simples é que ela utiliza uma distribuição uniforme para
Um problema da amostragem simples é que ela utiliza uma distribuição uniforme, que pode, pra uma função que decaia rapidamente a zero, demorar muito a estimar corretamente o valor médio da função. Porém, podemos utilizar uma distribuição <math> w(x) </math> que tenha um formato semelhante à função que queremos integrar, reescrevendo a integral
<math> F = \int_a^b{\frac{f(x)}{w(x)} w(x) dx} </math>




A integração Monte Carlo por amostragem aleatória com distribuição de probabilidade uniforme consiste em fazer o  uma média da função a ser integrada e multiplicar pela largura
pode-se ter problemas por realizar muitas vezes


=== Algoritmo de Metropolis ===
=== Algoritmo de Metropolis ===

Edição das 20h37min de 13 de janeiro de 2018

O potencial devido a interação entre duas partículas separadas por uma distância r pode ser modelado pelo potencial de Lennard Jones:

U(r)=4ϵ[(σr)12+(σr)6].

Posto em unidades reduzidas (rr/σ e UU/ϵ), o potencial reduz-se a:

U(r)=4[(1r)12+(1r)6].

Trabalha-se, por conveniência, com o seguintes sistema de unidades básicas:

Grandeza Comprimento Tempo Massa Temperatura Energia Pressão Densidade
Unidade σ σmp/ϵ mp ϵ/kB ϵ ϵ/σ3 1/σ3

onde mp é a massa da partícula e kB é a constante de Boltzmann. .

Método Monte Carlo

Denomina-se método de Monte Carlo métodos estatísticos que se baseiam em amostragem aleatória massiva para cálculo numérico.

Amostragem simples

Pode-se querer calcular uma integral numericamente utilizando Monte Carlo. Uma forma de fazer isso parte de que uma integral pode ser reescrita como

F=abf(x)dx=(ba)f(x)

Dessa forma, utiliza-se amostragem aleatória massiva para estimar f(x), que é a média da função no intervalo de interesse.

Amostragem por importância

Um problema da amostragem simples é que ela utiliza uma distribuição uniforme, que pode, pra uma função que decaia rapidamente a zero, demorar muito a estimar corretamente o valor médio da função. Porém, podemos utilizar uma distribuição w(x) que tenha um formato semelhante à função que queremos integrar, reescrevendo a integral F=abf(x)w(x)w(x)dx


Algoritmo de Metropolis

Dado uma amostra com N partículas, a abordagem introduzida por Metropolis segue o seguinte esquema:

(1) Selecionar uma partícula aleatóriamente, e calcular sua energia U(r);
(2) Dado o deslocamento rn=r+Δ, calcular U(rn);
(3) Aceitar o movimento rrn com probabilidade p=min{1;exp[β(U(rn)U(r))]}

Estimadores no Equilíbrio

Detalhes Técnicos

Condições de Contorno

Truncagem nas interações

Translação

Diagramas de fase

Referências