Lançamento Oblíquo Estocástico

O lançamento oblíquo é um clásico problema da mecanica, onde um projétil e lançado com velocidade inicial $v$ em uma direção que faz um angulo $\theta$ com a horizontal. Nesse casso iremos considerar o movimento com arrasto em que a força de resistencia do ar é oposta ao movimento e proporcional a velocidade

$F_{Ar}=-kmv$

O objetivo é descrever o movimento do projétil em duas dimensões, levando em consideração tanto a força da gravidade quanto a resistência do ar então adicionar um termo de ruido no sistema e analizar seu comportamento.

Equações de Movimento

Começamos decompondo as velocidades nas direções x e y

$v_{x}=v\cos(\theta )$

$v_{y}=v\sin(\theta )$

Para as equações de movimento usamos a segunda lei de Newton nas componentes horizontais e verticais

$m{\frac {d^{2}x}{dt^{2}}}=-kmv_{x}$

$m{\frac {d^{2}y}{dt^{2}}}=-mg-kmv_{y}$

onde:

• $m$ é a massa do projétil

• $g$ é a aceleração da gravidade

• $k$ é o coeficiente de arrasto

Introduzindo $v_{x}={\frac {dx}{dt}}$ e $v_{y}={\frac {dy}{dt}}$ podemos reescrever as equações como diferenciais de primeira ordem.

${\frac {dv_{x}}{dt}}=-kv_{x}$

${\frac {dv_{y}}{dt}}=-g-kv_{y}$

Essas E.D. possuem solução analitica bastando integrar nos limites adequados. A integração numérica por Euler é dirta a partir das relações a cima e nos da uma trajetoria para comparação quando adicionar o termo de ruido:

$v_{x,j+1}=v_{x,j}-kv_{x,j}dt$

$v_{y,j+1}=v_{y,j}-gdt-kv_{y,j}dt$

Utilizando as seguintes condições iniciais $x_{0}=0$ e $y_{0}=0$ podemos atualizar a posição

$v_{x}={\frac {dx}{dt}}$

$x_{j+1}=x_{j}+v_{x,j}dt$

$v_{y}={\frac {dy}{dt}}$

$y_{j+1}=y_{j}+v_{y,j}dt$

Equação diferencial estocástica

A equação diferencial estocástica a ser resolvida é:

${\frac {dX}{dt}}=A(X(t))+B(X(t))\xi (t).$

Caso o termo $B(X,t)$ for uma constante, exemplo em que a densidade do ar não muda significativamente, o ruído é dito aditivo. Então, a integração da equação é direta, resultando em:

$dX(t)=A(X(t))dt+BdW(t),$

onde $\xi (t)dt=dW(t)$ é o incremento de Wiener, um processo estocástico com distribuição gaussiana de largura ${\sqrt {t}}dt$.

Entretanto, quando o termo $B(X,t)$ depende do processo estocástico, o ruído é dito multiplicativo e devemos utilizar um cálculo estocástco especial, por exemplo o cálculo de Itô e de Stratonovich. No cálculo de Stratonovich, as regras de integração, diferenciação, mudança de variáveis, etc se mantém as mesmas do cálculo usual, e a equação é escrita como:

$dX(t)=A(X(t))dt+B(X(t))dW(t),$

com o detalhe que o argumento de $B(X(t))$ é, na realidade, cálculado na média de X entre os limites do intervalo de integração. Ou seja, ao escrever a equação em diferenças finitas, obtém-se:

$\Delta X(t)=A(X(t))\Delta t+B\left(X(t)+{\frac {1}{2}}\Delta X(t)\right)\Delta W(t).$

Agora, é necessário explicitar $\Delta X(t)$ na equação acima, porém, a dependência de $B(X(t))$ não é linear em relação à altura, o que torna inviável esse procedimento. Com isso, a atenção volta-se para o cálculo de Itô, dado por:

$dX(t)=\left[A(X(t))+{\frac {1}{2}}{\frac {\partial B}{\partial X}}B(X(t))\right]dt+B(X(t))\bullet dW(t)$